Cum de a calcula pierderea de oprire

Sarcină. Deriva formula de calcul dimensiunea stop-loss pentru un comerciant / investitor în piața de valori de MICEX.

Formula ar trebui să fie universală, și pentru a determina dimensiunea maximă a căderii prețului social al portofoliului investitorului, în funcție de setările sale personale.

având în vedere:
preț - prețul de o cumpărare de acțiuni;
lot - numărul de acțiuni într-un singur lot. De exemplu, într-un singur lot SBER- 10 Sberbank într-un singur lot LKOH - 1 parts Lukoil.
de capital - dimensiunea totală a capitalului investitorului.
risc - expunerea la capitalul total.

Pentru a găsi formula de calcul stop-loss, introducem o variabilă suplimentară - poziția - numărul de loturi achiziționate. Apoi, valoarea poziției:

Aceasta este, în cazul în care un investitor a cumparat 3 loturi de acțiuni Sberbank, la un preț de 90 de ruble pe acțiune, valoarea poziției sale = 3 * 90 * 10 = 2700 de ruble.

În continuare, vom face ipoteza că mărimea capitalului investitorului = 100.000 (o sută de mii de ruble). O expunere maximă la orice risc de capital = 4 = 0,04% (patru sutimi).

Foarte important, decizia prevede repartizare a riscului pozițiilor. Aceasta este, în cazul în care întregul capital este pe deplin investit într-o singură poziție, dimensiunea maximă la care se poate reduce costul acestui articol = 4%. În cazul în care capitalul este distribuit uniform peste cele 2 poziții (investitor diversificat, de exemplu, o jumătate din capitalul investit în acțiunile Sberbank și cealaltă jumătate - în acțiunile Gazprom), fiecare poziție poate fi redusă la o valoare cu 2%. Și dacă ambele stocuri va scadea excesiv, pierderea totală a investitorului nu va depăși 4% din capitalul total.

Apoi, cantitatea de risc într-o singură poziție se va referi la riscul de mărimea capitalului social total proporțional cu mărimea poziției.
Aceasta este, cantitatea de risc pentru aceeași poziție se calculează conform formulei:

Aceasta este, în cazul în care poziția este 1/10 din capitalul total, riscul acestei poziții este 1/10 din valoarea totală a riscului. Rețineți că formula 2 exprimă riscul pentru poziții ca procent. Pentru a exprima în ruble, este necesar să se multiplice riscul pozițiilor ca procent din valoarea sa în ruble:

În continuare, se calculează cât de mult ar trebui să meargă în jos prețul pe acțiune, care a fost realizat reducerea maximă în poziția de cost în acest stoc.

Exprimată prin formula 4 cu Formula 1, 2 și 3. simplifica, reducerea cantităților:

Cum de a calcula pierderea de oprire

Formula rezultată poate fi utilizată pentru a calcula stop-loss.

Cum de a calcula pierderea de oprire

Exemplu de calcul stop-pierdere, sběr acțiune orar, 5m (deschisă într-o filă nouă)

Decizie. Noi înlocui toate valorile în formulă, obținem:

Răspuns. nivelul calculat de stop-loss este de 0.68 $ sub prețul curent. Ie: 92,56-0,68 = 91.88.

P.S. Deși problema oferă un calcul stop-loss pentru o poziție lungă (lungă), formula poate fi utilizată și la calcularea stop-loss pentru o poziție scurtă (short - vânzare neacoperită).

înregistrări similare

Cum se setează un stop-loss si take-profit n. Scopul principal al tranzacționare Forex ca în orice afacere - este de profit. Dar, de foarte multe ori oamenii de tranzacționare pe Forex, nu numai că nu a devenit un om bogat.

7. jucători puternici false de circulație folosesc fiecare ocazie pentru a câștiga venituri suplimentare. jucatori puternici folosesc manipulare - schimbare în TSE pe termen scurt.

Despre Institutul de aprovizionare și Cerere

Proaspăt în bibliotecă

  • Investiția și Trading - un fel de urmărire. Cu cât sunt implicate în ea, cu atât mai mult veți obține tehnologie. Și oricine care crede că știe un mod scurt, eliminând munca grea este profund greșită. Richard Wyckoff
  • Am aflat despre știri în fața publicului în ansamblul său, așa cum, într-adevăr, este de obicei cazul cu informații importante de piață. Va trebui să treacă prin două sau trei zile, două sau trei săptămâni înainte ca acestea să devină conștienți de motivele pentru care anumite stocuri s-au comportat în acest mod. Dar ce naiba e diferența? Edwin Lefevre
    Reminiscențe ale unui operator stoc 1923
  • Amintiți-vă, metoda pieței de valori nu este o știință exactă. Prețurile făcut mințile oamenilor. Trebuie să joace rolul de detectiv, căutând indicii, evaluarea reacțiile psihologice ale tuturor cumpărătorilor și vânzătorilor - cântărire motivele lor prin monitorizarea circumstanțelor, trecut și existente în momentul în care există o schimbare în volum. Richard Wyckoff
    Comerț și metoda de a investi în acțiuni Richarda Vaykoffa