Ar trebui să fie întotdeauna excluse din ecuația variabilelor nesemnificative, așa că de ce sau de ce nu

O variabilă poate fi nesemnificativ, dar esențial pentru un anumit model. Apoi, nu poate fi exclusă. Excepție variabilă nesemnificativă poate duce la o schimbare în coeficienții de alte variabile ale modelului.

203. Cum apreciați importanța contribuției unei singure variabile, care este inclusă în modelul de regresie (trebuie să știți două metode, pe baza respectiv pe utilizarea testului t și F-test)?

Semnificația include variabile măsurate prin t-statistici coeficient corespunzătoare. (Testul T este adecvat numai pentru evaluarea includerii unui factor).

Metoda Echivalent - utilizarea testului F-. Echivalența implică o alternativă cu două sensuri la t-test.

F-test (metoda universală aplicabilă pentru includerea oricărui număr de factori)

SO: t-statistici la variabila efectuează 2 funcții

1) prezintă factorul de semnificație

2) arată că nu este recomandabil să-l excludă din ecuația

Deoarece t-Stat singur, aceste funcții sunt aceleași: dacă variabila este semnificativă, este recomandabil să se lase în ecuația (în general).

Cum apreciați importanța contribuției mai multor variabile simultan,

Inclus în modelul de regresie?

Importanța grupurilor de variabile nu înseamnă semnificația fiecăreia dintre variabilele

Importanța grupului include variabile măsurate prin testul F

Care este relația dintre importanța contribuției Grupului includ contribuția variabilelor individuale și fiecare dintre variabilele care trebuie incluse?

Importanța grupurilor de variabile nu înseamnă semnificația fiecărei variabile.

Care sunt principalele criterii de includere în modelul de regresie a variabilei noi?

Motive să se gândească la necesitatea de a include o nouă variabilă (fantezie pe tema).

1. subevaluare Explicit / supraestimare activat deja variabilă.

Principalele criterii de includere în modelul de regresie a noii variabile:

1. Rolul variabilei în ecuația bazată pe motive teoretice solide

2. Valorile ridicate ale t-statistici

3. Determinarea corectate crește Coeficientul de atunci când variabila

4. Alți factori se confruntă cu o schimbare semnificativă atunci când noua variabilă

Care sunt regulile pentru a exclude variabilă nesemnificativă în ecuația de regresie?

variabilă Excepție înseamnă că influența sa asupra noii regresiei se realizează prin termen aleatoriu. În acest caz, există o semnificație de risc a modelului în ansamblu, ceea ce înseamnă teoretic rămase variabile semn coeficient. Prin urmare, variabila nesemnificativă de excludere recomandabil dacă:

1) Nu pot exista estimări ale prejudecată

2) estimări ale coeficienților și modelul nu include variabila nesemnificativă semnificative.

3) O variabilă importantă nu ar trebui să fie exclusă (semnificativă - semnificativă pe baza teoriei)

4) Estimările coeficienților variabilelor după eliminarea stabilă (ușor modificat).

Care sunt procedura de căutare principală a caietului de sarcini ecuația de regresie? Care sunt avantajele comparative și dezavantajele acestor proceduri?

1. căutare serial în creștere

2. descendent Serial Cautare

Ambele proceduri duce la erori grave și aplicarea automată ar trebui să fie evitată sau să limiteze drastic aria de căutare.

Cum includerea variabilei în ecuația de regresie multiplă

coeficientul de determinare R2?

Când activați orice variabilă nu scade, și, de obicei creste.

210. Cum includerea variabilei în ecuația de regresie multiplă ajustată coeficient de determinare?

Adăugarea unei noi variabile, o regresie va crește dacă și numai dacă statisticile t corespunzătoare mai mari de 1 (sau mai mică decât -1). Prin urmare, creșterea economică atunci când se adaugă o nouă variabilă nu înseamnă neapărat că coeficientul său semnificativ diferit de zero.

Cum includerea variabilei în ecuația de regresie multiplă