riscul economic
Am găsit abaterea standard # 963; B cu formula (2)
Am găsit un coeficient de variație # 957; B cu formula (3)
# 957; B = 839.71 / 0,49 = 1697.5.
Criteriul de selecție a unui număr de proiecte de investiții este cel puțin în toți parametrii statistici majore. Din cele două proiecte A și B, cele mai mici indicii de dispersie, deviația standard și coeficientul de variație a proiectului A. Prin urmare, acesta are cel mai mic risc și selectat pentru investiții.
La alegerea unei strategii de producție raționale (achiziții în vrac în domeniul circulației mărfurilor), în condiții de incertitudine și risc, puteți utiliza modele de joc. Aplicarea modelelor de joc oferite pe exemplul unei companii care are mai multe canale de distribuție de produse specificate interval. Incertitudinea cu privire la posibilele fluctuații ale cererii pentru produsele companiei, datorită faptului că:
- Volumul lunar de producție cu relații stabile de vânzări pentru mai mulți ani o medie de 489,876.17 mii d e (dependența scăzută la schimbările condițiilor de piață) ...;
- Volumul lunar de producție cu vânzări stabile, dar nu și pentru o perioadă mai lungă - 496,324.33 mii CU. (Dependența medie la modificarea condițiilor de piață);
- Volumul lunar de producție este oferit numai achizițiile o singură dată - 502,772.5 mii CU. (În funcție de schimbarea condițiilor de piață ridicată);
- Volumul lunar de producție, pe care nu este definit cumpărătorul - 478,989.14 mii d e (în funcție de condițiile de piață se modifică în absolut) ....
Totalul 1,967,962.1 mii. D. E.
În comerțul cu amănuntul, folosind acest exemplu este posibil să se determine volumul de achiziții în vrac de la furnizori, în funcție de fluctuațiile posibile ale cererii efective în zonele de vânzare a mărfurilor.
În sarcina, există trei strategii de producție (achiziții în sfera de circulație):
S1 = 986200,50 mii. CU
S2 = 1488973 mii. CU
S3 = 1967962,1 mii. D. E.
În funcție de condițiile de piață, modificări în legătură cu posibilitățile existente de implementare a câștigurilor salariale medii variante calculate, care sunt prezentate sub forma unei matrice a cererii de solvent, având în vedere valoarea pierderii așteptate în cazul unui rezultat în pretenții, cum ar fi cele asociate cu depozitarea mărfurilor nevândute, ca urmare a capacității neutilizate, irațional alocarea de investiții, reducerea cifrei de afaceri a activelor circulante, daune sau alte cauze. Matricea determinată de expert.
Următoarele sunt exemple de realizare pentru matricea de facturare, fiecare element care este profitul mediu ca urmare selectarea uneia din cele trei strategii de fabricare (achiziții) în diferite stări de condiții de piață.
În conformitate cu termenii problemei pe care doriți să selectați o strategie de producție optimă (achiziții publice). Pentru luarea deciziilor în condiții de incertitudine trebuie să fie utilizat:
„Criteriul Laplace;
„Criteriul Maximin Wald;
"Criteriul Maksimaksny (" optimism roz „);
„Optimism criteriul Hurwitz (# 955; = 0,5);
„Criteriul de risc Savage.
Pe baza acestor evaluări pentru a selecta strategia optimă a comportamentului întreprinderii pe piață.
Tabelul №1. Dependența profitului companiei din starea conjuncturii de piață și strategia aleasă.
Selectați strategia optimă de producție. Pentru luarea deciziilor în condiții de incertitudine utilizați alternativ:
1. Criteriul Laplace;
testul Wald 2. maximin;
3. Criteriul maksimaksny ( "optimism roz");
4. Optimismul criteriu Hurwitz ( # 955; = 0,5);
5. Criteriul de risc Savage.
1. Se calculează strategia optimă pentru utilizarea criteriului Laplace.
Criteriul Laplace se determină prin formula:
, în acest caz, n = 4,
Cea mai mare valoare a criteriului Laplace obține pentru strategia S3. S3 este o strategie optimă.
2. Se calculează strategia optimă pentru utilizarea criteriului maximin Wald.
Criteriul Wald se determină prin formula:
Valoarea maximă a testului Wald vom obține prima S1 strategie. S1 este o strategie optimă.
3. Se calculează strategia optimă folosind criteriul maksimaksny ( „optimism roz“).
criteriul Maksimaksny se determină prin formula:
maximă Criteriul valorii maksimaksnogo obținem pentru a treia strategie S3. S3 este o strategie optimă.
4. Se calculează strategia optimă, folosind criteriul Hurwitz optimism.
criteriul Hurwitz se determină prin formula:
,
În exemplul nostru, # 955; = 0,5 și o formulă pentru determinarea criteriului Hurwitz reduce la formula
.
Valoarea maximă a criteriului Hurwitz obținem pentru a treia strategie S3. S3 este o strategie optimă.
5. Se calculează strategia optimă folosind criterii de risc Savage.
Pentru a determina criteriul Savage forma matricea riscurilor pe baza matricei de plată. Pentru a determina valorile matricei de risc utilizând următoarea formulă:
Valoarea criteriului Savage este definit de formula:
Valoarea minimă a criteriului Savage obținem pentru a doua strategie S2. S2 este o strategie optimă.
Deci, pentru a rezuma:
1. Criteriul Laplace - Strategii optime S3;
Criteriul 2. maximin Wald - strategia optima S1;
3. Criteriul maksimaksny ( "optimism roz") - strategia optimă S3;
4. Criteriul Hurwitz de optimism - strategia optima S3;
5. Risc Criteriul Savage - strategie optimă S2.
Cea mai frecventă afecțiune optimalitate este îndeplinită atunci când a treia strategie S3. Prin urmare, am ales a treia strategie, în conformitate cu care produsele la 1,967,962.1 tys.d.e.
Toate materialele în „economia“