Evaluarea riscului de credit

Evaluarea riscului de credit

evaluarea riscului de credit - determinarea pierderii maxime posibile care ar fi obținut printr-o bancă cu o anumită probabilitate într-o anumită perioadă de timp. Cauza pierderii poate fi o reducere a costului portofoliului de credite ca urmare a insolvabilității parțială sau totală a debitorilor a timpului de rambursare a creditului.

Acesta a decis să ia în considerare separat următoarele tipuri de risc de credit:

- riscul de eșec de a plăti la timp principalul și dobânda pe ea luată separat de către debitor. Acest risc este asociat cu creditele emise și bilete la ordin. obligațiuni și t d..;

- riscul de reducere a costului activelor creditorului sau riscul ca randamentul real al părții a activelor ar fi semnificativ mai mici decât se aștepta. În acest caz, riscul de credit este sursa portofoliului de credite ca un întreg, mai degrabă decât creditele individuale.

Selectarea modului optim de evaluare a riscului de credit depinde de segmentul de creditare.

Două metode, cel mai adesea în combinație pentru a evalua riscul de credit asociat cu debitori individuali, de regulă, sunt utilizate. Această evaluare subiectivă a experților și a modelelor de notare. pe baza metodelor statisticii matematice.

Fiecare dintre aceste abordări are avantaje și dezavantaje. De exemplu, orice metode statistice iau în considerare rezultatele rămas singur. Cu toate acestea, ele nu oferă întotdeauna un răspuns la faptul că, după cum sa comportat sau că debitorii care au renunțat în cazul în care a primit un împrumut. În plus, situația economică este în continuă schimbare. Prin urmare, evaluarea datelor anterioare nu oferă întotdeauna o previziune absolut precisă.

Ca regulă generală, pentru a evalua riscul de credit a creat un program de calculator ce combină o serie de abordări. Mai mult decât atât, majoritatea instituțiilor financiare este propriile programe și practici încorporate în ele sunt un secret comercial.

Evaluarea portofoliului de risc de credit în ansamblu - chiar sarcină mai dificilă. Aici, există două abordări.

În primul rând, o evaluare calitativă, care se bazează pe descrierea de informații cu privire la debitori. Acest lucru ia în considerare soliditatea financiară, de afaceri, lichiditatea și profitabilitatea, precum și lichiditatea zaloga.Vo În al doilea rând, cuantificarea la care parametrii de calitate măsurate în termeni numerici pentru a determina limita de pierdere pentru operația. Astfel, crearea unui instrument care poate fi utilizat pentru managementul riscului în planificarea afacerilor.

Pentru instituțiile de credit, există recomandări ale Comitetului de la Basel pentru evaluarea riscurilor. Banca oferă să se bazeze pe ratinguri externe atribuite de către agenții independente. și de a crea propriile ratinguri de credit interne.

În acest caz, propriul său de rating ar trebui să ia în considerare pierderile neașteptate și de așteptat. Separat calculat indicatori de probabilități implicite. activul este în pericol, ponderea pierderilor potențiale, valoarea totală a pierderilor de credit.

Există mai multe metode pentru a reduce riscurile de credit. De exemplu, diversificarea portofoliului, stabilirea operațiunilor limite, redundanță înseamnă pentru un caz de pierdere, precum și de asigurare a creditului.