Estimarea parametrilor modelelor autoregresive - studopediya

O problemă majoră la construirea de modele auto-regresie (parametrii măsurați) asociate cu prezența corelație între variabila yt-1, și reziduurile # 949; t în ecuația, aceste regresie, rezultând în OLS aplicație de primit parametru de offset estimare la variabila yt-1.

utilizate în mod obișnuit metoda variabilelor instrumentale pentru a depăși această problemă. potrivit căreia yt-1 de pe partea dreaptă a modelului evaluate de schimbare este înlocuită cu o nouă variabilă # 375; t-1. că, în primul rând, trebuie să fie strâns corelate cu yt-1. și, pe de altă parte, nu se corelează cu modelul de eroare # 949; t.

Ca o astfel de variabilă poate lua variabila de regresie yt-1-1 variabila xt. definit de relația

unde constantele, d2 sunt d1 coeficienții ecuației de regresie

obținut printr-un MNC convențional.

Ca urmare, pentru a estima parametrii ecuației (5.8) folosind ecuația

în cazul în care valoarea unei variabile calculat cu formula (5.9).

Rețineți că relația funcțională dintre variabilele și xt-1 (5,9) dă naștere SEASON corelație Coy între variabile și xt. Pentru a depăși această problemă în modelul (5.8) și, respectiv, în modelul (5.11) poate fi inclus în factorul de calitate timp ve variabilă independentă. Modelul ia astfel forma

1. Ce model econometric numit dinamic?

3. Ce tip sunt de modele cu lag distribuite?

4. Care este valorile întârziate ale variabilelor?

5. Cum să interpreteze lag parametrii modelului sunt distribuite?

1. Identificarea multiplicatorii pe termen scurt și pe termen lung pentru modelul

2. Determinarea multiplicatorilor pe termen scurt și pe termen lung pentru modelul