Cum pentru a determina valoarea tranzacției pe Forex

Determinarea volumului de valută, acțiuni sau contracte futures de mărfuri, care este o afacere - un aspect de obicei trecute cu vederea de tranzacționare. Comercianții aleg adesea produse de dimensiuni aleatorii. Ei pot lua un volum mai mare, în cazul în care se simt „foarte încrezător“ cu privire la afacere, sau o cantitate mai mică, dacă nu te simți atât de sigur.

Cu toate acestea, acest lucru este - un mod foarte nesigur pentru a determina mărimea poziției. Comerciantul, de asemenea, nu ar trebui să stabilească dimensiunea elementelor grele pentru toate ocaziile. Mulți comercianți cer aceeași poziție, indiferent de mărimea parametrilor tehnici ai tranzacției, iar acest stil de tranzacționare este de natură să conducă la o scădere a eficienței comerțului pe termen lung.

Care afectează dimensiunea tranzacției

Să ne uităm la modul în care să de fapt, ar trebui să fie determinată de mărimea pozițiilor. Înainte de a trece la determinarea mărimii poziției, avem nevoie pentru a calcula nivelul de oprire-comandă pentru afacere. Stația nu ar trebui să fie plasat la un nivel aleatoriu. Stația ar trebui să fie plasat la nivelul tehnic condiționat, realizarea, care va indica comerciantul că a greșit cu privire la direcția comerțului. Noi nu ar trebui să plaseze un ordin de oprire în așa fel încât să poată fi ușor de activat prin mișcarea normală a pieței.

De îndată ce vom avea nivelul de stop-loss, știm riscul nostru. De exemplu, dacă știm că valoarea pierderii de oprire este de 50 sâmburi pentru perechea valutară (sau, de exemplu, 50 de cenți pentru un contract de stoc sau futures pe mărfuri) asupra prețului de intrare pe piață, atunci putem începe pentru a determina mărimea poziției noastre. Următorul lucru pe care trebuie să ia în considerare - este mărimea contului nostru de tranzacționare. Noi nu ar trebui să riște mai mult de 1% -3% din contul nostru de pe fiecare tranzactie. Procentul de conturi pe care suntem dispuși să își asume riscuri, de multe ori interpretat în mod eronat, prin urmare, să ia în considerare următorul scenariu:

Să presupunem că un comerciant are un cont de tranzactionare de 5.000 $. În cazul în care un comerciant este risca 1% din contul dvs. într-o tranzacție, aceasta înseamnă că un comerciant poate pierde $ 50 de ani pe o singură tranzacție, ceea ce înseamnă că își poate permite doar un singur mini-lot pentru tranzacția descrisă mai sus (de exemplu, pentru EURUSD sau GBPUSD). Dacă se ajunge la nivelul de oprire, comerciantul pierde 50 de puncte într-un mini lot sau 50 $. În cazul în care un comerciant utilizează nivelul de 3% din risc, ar putea pierde 150 $ (care este de 3% din valoarea contului său), ceea ce înseamnă că nivelul de 50 de puncte se oprește, el poate lua 3 mini-loturi. În cazul opririlor de operare, comerciantul pierde 50 de puncte în 3 loturi mini, sau 150 $.

În piața de valori, riscul este de 1% din contul dvs. pe un singur comerț ar însemna a lua 100 de acțiuni cu nivelul de oprire-comandă de la 50 de cenți. În cazul în care un ordin de oprire a fost făcută, aceasta ar însemna o pierdere de 50 $ sau 1% din valoarea totală a contului de tranzactionare pe un singur comerț. Riscul tranzacției ar trebui să fie un mic procent din proiectul de lege, precum și dimensiunea poziției trebuie să fie adus în conformitate cu acest risc.

Pentru conturile mai mari, există unele alternative pentru determinarea mărimii poziției, care poate fi folosit inclusiv de către operatorii privați. De exemplu, comercianții care au de tranzacționare contul $ 500.000 de - $ 1000000, nu ar putea dori să riște 5.000 $ sau mai mult (1% din cei 500.000 $) pentru fiecare tranzacție. Ei au o mulțime de produse de pe piață, și nu pot folosi de fapt, tot capitalul lor de tranzacționare, sau este posibil să apară probleme de lichiditate pentru pozițiile mari. Prin urmare, în acest caz, poate fi utilizat un ordin de oprire la o valoare fixă ​​în dolari. De exemplu, un comerciant preferă să riște doar 1.000 $ într-o singură tranzacție. Ele se pot utiliza în continuare metoda menționată mai sus. Să presupunem că 1.000 $ - aceasta este pierderea lor ales maxim pe tranzacție (mai puțin de 1% din contul de tranzacționare). În cazul în care valoarea de stop loss din prețul de intrare este de 50 de puncte, atunci ei pot lua 20 de mini-loturi, sau 2 loturi standard.

În piața de valori, acestea ar putea lua 2.000 de acțiuni cu valoarea de stop-loss de 50 de cenți din prețul de intrare. În cazul în care comanda de oprire-se face, comerciantul va pierde doar 1.000 $ - pierderea maximă admisibilă, stabilită inițial.

Niveluri pierderi zilnice

O altă opțiune pentru traderi activi de tranzacționare cu normă întreagă, este de a utiliza nivelul pierderilor zilnice. ratele zilnice de pierdere permite comercianților să ia decizii rapide cu privire la dimensiunea pozițiilor de tranzacționare. Niveluri pierderile zilnice înseamnă că agentul economic stabilește valoarea maximă a pierderilor pe zi (săptămână sau lună). Dacă el pierde această cantitate predeterminată de capital, merge imediat toate pozițiile și să înceteze să comercializeze restul zilei (săptămână sau lună). Un comerciant folosind această metodă trebuie să aibă un istoric de tranzacții pozitive.

Pentru comercianți cu experiență, rata de pierdere zilnică poate fi aproximativ egal cu veniturile medii zilnice ale acestora. De exemplu, în cazul în care un comerciant face o medie de 1.000 $ / zi, atunci ar trebui să stabilească o rată de zi cu zi pierdere aproximativ egală cu această valoare. Aceasta implică faptul că o zi pierde distruge profitul este mai mare decât o medie zi de tranzacționare. Această metodă poate fi, de asemenea, adaptate pentru a reflecta rezultatele de câteva zile (săptămâni sau luni) de comerț.

Pentru comercianții care au un istoric de meserii profitabile sau care practică un comerț foarte activ în timpul zilei, rata de pierdere zilnică oferă flexibilitate în ceea ce decide cu privire la dimensiunea pozițiilor pe tot parcursul zilei, și în același timp, vă permite să controlați riscul lor de ansamblu. Cele mai multe dintre comercianții care utilizează rata de pierdere de zi cu zi se va limita în continuare riscul unui procent foarte mic din contul lor de pe fiecare comerț, determinarea mărimii pozițiilor deschise și controlul riscului de a contului de tranzacționare.

Noi scurt istoric comerciant de tranzacționare poate fi aplicată și pierderile zilnice în combinație cu o alegere corespunzătoare a dimensiunii pozițiilor - un anumit risc al tranzacției și soldul total al contului.

Determinarea dimensiunii corespunzătoare a tranzacției încheierii acestuia poate avea un impact foarte pozitiv asupra rezultatelor de tranzacționare. Poziția de dimensionare este reglată astfel încât să reflecte riscul de a fi implicat în tranzacție. Pentru a stabili dimensiunea corectă poziție, trebuie să știm mai întâi nivelul nostru de plasare de oprire și procentul (sau suma în dolari SUA) din contul nostru că suntem dispuși să riște per tranzacție. Odată ce noi le-am identificat, putem calcula dimensiunea ideală a tranzacției.