Cum de a evalua eficacitatea strategiei de tranzactionare Forex
Evaluarea eficienței unei strategii de tranzacționare este la fel de important pentru practicarea comerciantului, precum și pentru un potențial investitor care este dispus să dea la comerciant profesionist de gestionare a capitalului lor.
Pentru a evalua în mod obiectiv eficiența și fiabilitatea strategiei de tranzacționare, este necesar să se facă evaluarea lor cu ajutorul mai multor indicatori importanți.
venitul net
Acest indicator permite să se evalueze eficacitatea strategiei de tranzacționare aleasă. Venitul net se calculează ca diferență între profitul total pentru o anumită perioadă de timp și a pierderii totale pentru aceeași perioadă. Exprimat în unități ale monedei de depozit.
Deoarece profitul net - este o valoare absolută, speciale nu contează atunci când se evaluează sistemul de tranzacționare este important ca indicator al raportării pentru o anumită perioadă.
rentabilitatea
Acest criteriu este eficacitatea strategiei de tranzacționare este strâns legată de venitul net, dar este mai important în problema strategiilor de evaluare decât venitul net.
Randamentul - este valoarea relativă a profitului, care este exprimată ca procent din depozit.
Luând în considerare acest criteriu, trebuie remarcat faptul că există un randament total și randamentul real.
- Strategia comercială №1
- Se aplică 10 luni
- Randament 220%
- Venitul pe lună 220/10 = 22%
- Strategia comercială №2
- Se aplică 30 de luni
- Randament 480%
- Venitul pe lună 480/30 = 16%
Compararea eficienței acestor două strategii de tranzacționare realizate în ceea ce privește venitul pe lună. Având în vedere că venitul pe lună în prima strategie de peste 6%, este mai preferabil pentru utilizare.
Evaluarea obiectivă a rentabilității unei strategii de tranzacționare se poate obține numai prin compararea rezultatelor pentru o anumită perioadă de timp.
Randamentele reale pot varia foarte mult de la o lună la alta. În medie, randamentul pe lună variază de la 5% la 40%, mai ales la nivelul de 10-20%.
Pentru o evaluare mai precisă a eficienței strategiilor de tranzacționare prin compararea rezultatelor acestora este mai bine să ia o perioadă mai lungă de timp, dar nu neapărat aceeași pentru toate strategiile comparate.
În randament mediu de tranzacționare profesională este de 9-17% și rar depășesc 25%, pentru că, odată cu creșterea agresivității comerțului scade fiabilitatea investițiilor.
Orice strategii de tranzacționare, cu niveluri mai ridicate de randamente lunare sunt agresivitate crescută. Numai comercianții profesioniști pot lucra cu astfel de strategii. Strategiile de acest tip sunt concepute pentru a primi super-profit, și, în esență, acestea sunt de scurtă durată.
Tragerilor - o scădere a soldului în cont, ca urmare a (pierde) meserii nereușite.
Acest indicator este important pentru evaluarea fiabilității strategiei de tranzacționare, se arată potențial posibile pierderi.
Rețineți că tragerilor în tranzacționare există întotdeauna: nici un comerciant, chiar și un profesionist, nu comerț fără tasări. Este important să se înțeleagă că raportul dintre profitul la tragerea creditului trebuie să fie în favoarea profitului - este cheia de tranzacționare de succes.
Există două metode de calcul al tragerii:
- depozitul inițial în contul și
- pe echilibru, de fapt existente în cont.
Există două tipuri în surpare de natură:
-pierderea curenta - fenomenul este destul de natural. Apariția potențială a acestui tip de tragerilor admisă deja în poziția de deschidere, adică atunci când un comerciant care intră pe piață. Caracteristica majoră a acestei surpare natural este dimensiunea acesteia - nu ar trebui să reprezinte o amenințare la adresa sistemului sau depunerea comerciantului.
Fix trageri - se închide o poziție pierde pentru a preveni alte pierderi nesustenabile. O schimbare în numărare în jos.
Apariția surpare fixe se observă în principal în poziția de închidere prin acționarea de protecție ordinele stop loss. Rețineți că utilizarea acestui tip de ordine ca și comercianți și profesioniști novice - măsura obligatorie, care restricționează depozit de pierderi uriașe sau complet golit. Este important să se calculeze în mod corect dimensiunea de stop loss la pierderi posibile au fost justificate.
Doi indicatori relativi utilizate pentru evaluarea surpare:
- Maximal trageri - tragerea creditului maximă pentru o anumită perioadă (investigate).
- tragerilor relativă - cel mai apropiat (ultima dată), trageri pe cont.
În practică, strategiile de tranzacționare de încredere arată nivelul tragerii de nu mai mult de 35% (1/3 din depozit), și se caracterizează prin nivelul tragerii de 20-25%, și mai puțin pentru comerțul profesional.
Trebuie avut în vedere faptul că comerțul mai agresiv, mai mare nivelul potențial al tragerilor, cu o creștere a agresivității crește proporțional comerciale și potențialul tragerii.
Este suma soldului contului de comerț, care se reflectă în moneda de depozit, luând în considerare toate mijloacele de poziții deschise, care sunt determinate de rata curentă de piață în timp real.
Capitalului propriu se calculează după cum urmează:
Fondurile proprii (sold cont curent) + venituri / pierdere curente din tranzacții nefinalizate.
Un indicator foarte important pentru evaluarea fiabilității strategiei de tranzacționare și perspectivele sale de aplicare.
Amploarea capitalului propriu poate fi pozitiv sau negativ, deoarece valoarea tranzacției neterminate poate fi la fel de mare ca soldul curent al contului, și mai puțin (de valoarea tragerii).
Pentru a evalua fiabilitatea unei strategii de tranzacționare este necesar să se estimeze valoarea diferenței negative dintre soldul contului și echitatea. Cu cât diferența, este mai mare gradul de strategii de fiabilitate.
Profit Factor (profitabilitate)
Este un indicator relativ al eficacității strategiilor de tranzacționare. Aceasta arată cât de multe ori profitul depășește pierderile.
Această cifră este foarte importantă pentru a evalua eficacitatea și fiabilitatea sistemului de tranzacționare.
Calculat utilizând formula:
Factorul de profit = profit total pentru toate tranzacțiile de succes / pierderea totală a tuturor tranzacțiilor neprofitabile într-o anumită perioadă de timp.
Ca orice valoare relativă, factorul de profit este independent de suma depozitului initial, dimensiunea efectului de levier, etc. Acesta arată raportul dintre profit și pierdere într-o anumită perioadă de timp.
Este unul dintre cei patru indicatori mai importanți pentru evaluarea eficienței unui sistem de tranzacționare.
Pentru sistemele de tranzacționare de încredere, factorul de profit ar trebui să fie de cel puțin 3.2 - cea mai mare, cu atât mai bine. Activitatea profesională Trader caracterizează factorul de profit la 4,5 sau mai mare, iar comercianții care ajung dincolo de profiturile arată rezultatul de profit - un factor de 9.
factorul de recuperare
Acesta caracterizează fiabilitatea sistemului. Este o descriere matematică a capacității sistemului de tranzacționare la restaurarea depozitului după tragerea creditului.
Un indicator foarte important de fiabilitate a sistemului de tranzacționare, care ar trebui să se acorde o atenție specială. În unele cazuri, evaluarea sistemelor de tranzacționare care utilizează un factor recupera suficient pentru a face decizia corectă cu privire la caracterul adecvat al sistemului.
Factorul de recuperare se calculează în două moduri.
Factorul de recuperare = profitul net pe contul / trageri maxim
Calcularea cu această formulă nu este obiectivă, pentru că atunci când este utilizat venitul global, ar trebui să fie utilizată ca valoare și tragerea creditului totală și nu valoarea sa individuală.
A doua metodă de calcul este mai obiectivă:
Factorul de recuperare = profitul net pe cont / trageri totală.
Sistemele de tranzactionare stabile sunt caracterizate valoarea factorului de recuperare nu mai puțin de 15, cu atât mai mult cu atât mai bine. strategii de tranzacționare profesionale arată rezultatul la nivelul de 20 și mai sus.
Sharpe Ratio
Conceput pentru a evalua fiabilitatea strategiei de tranzacționare și riscul de investiții într-un anumit proiect.
Sharpe Ratio este un raport în medie matematică a primelor de risc medie deviere la soldul contului.
Acesta este un număr mai mic de unu, ca o unitate ca raportul Sharpe reflecta un proiect de investiții ideal. Este mai mare rata Sharpe, proiectul de investiții preferat, deoarece este mai puțin riscantă.
strategii de tranzacționare stabilă și de încredere sunt caracterizate prin valoarea raportului Sharpe metrice la nu mai puțin de 0,25 - mai mare, cu atât mai bine. Strategiile de tranzacționare profesionale sunt caracterizate printr-o valoare metrice raportul Sharpe de cel puțin 0,31-0,33, și la unitate. raportul Sharpe, care este egal cu unu, caracterizat ca strategia de tranzacționare de rentabilitate.
Raportul Sharpe poate fi văzut în platforma de tranzacționare.
valoarea de așteptat
Această cifră se referă la indicatorii absoluți evaluarea strategiilor de tranzacționare. Termenul „așteptare“ este luat de la matematici superioare, dar de tranzacționare are o formulă diferită pentru determinarea valorii:
Așteptarea de a câștiga = Venitul net din numărul de cont / numărul total de tranzacții finalizate.
Așteptarea matematică poate fi exprimat în valori atât pozitive, cât și negative.
Prin ea însăși, acest indice nu este semnificativă în evaluarea eficacității și fiabilitatea strategiei de tranzacționare, deoarece aceasta depinde în mod direct de variabile cum ar fi dimensiunea depozitului și lotul. Când se schimbă proporțional și așteptarea de a câștiga.
În cazurile în care se calculează speranța matematică a formulei utilizate în venitul net ca procent, rezultatul calculelor obținut o anumită valoare semnificativă, exprimată în procente. Este important să se evalueze eficacitatea strategiei de tranzacționare, deoarece arată cât de venituri mult interes, în medie, aduce fiecare tranzacție.
Evaluarea politicilor comerciale privind setul de parametri de mai sus vă permite să selectați dintr-o varietate de strategii de tranzacționare mai promițătoare, eficiente și fiabile.
