Calculul covarianță, matricea de corelație, matricea celei de a doua momente ms Excel - marina

Principalul scop - de a învăța cum să calculeze matricea de covarianță și corelarea.

Sarcina: pentru a stabili ratele de valută pentru a calcula matricea de covarianță, matricea de corelație, matricea celei de a doua momente, matricea normalizată a momentelor secunde.

1. Pregătirea datelor inițiale în MS Excel

2. Date Centrare

Am creat o frunză nouă, l-am întrebat „Centrul“ nume. Plasați cursorul pe celula B3 si dactilografiere = Sheet1! B3-Sheet1! B $ de 12

3. Calculul matricei de covarianță

Am creat o listă și ia dat numele „covarianță“. Matricea de covarianță se calculează prin următoarea formulă

Pentru a utiliza transpusa transpusa matricea de comandă (). Multiplicarea matrice de comandă are forma

Matricea de covarianță rezultată este prezentată mai jos.

Coeficienții diagonale ale matricei de covarianță reprezintă indicatorii varianță.

4. Calculul matricei de corelare

Pentru a calcula matricea de corelație folosind formula

Aici E - matrice diagonală, i-lea coeficient diagonală care este egal cu inversul deviația standard a indicelui i-lea.

Conform formulei = 1 / SQRT (C3) și așa mai departe pentru matricele diagonale construite matricea de normalizare anterioară.
Celulele goale (pe ambele părți ale diagonalei umplut cu zerouri).

Am creat o listă și a cerut numele de „corespondență“ pentru el. Plasează cursorul pe celula C3 și de a se multiplica trei matrici echipa = MMULT (Covarianței L3 Q8 :!; MMULT (Covarianței C3 H8 :!; Covarianței L3:! Q8)).

Matricea de corelare este prezentată mai jos.

5. Calculul matricei a doua momente.

La calcularea matricei a doua momente sunt folosite datele nu sunt centrate.

Matricea doua momente este prezentată mai jos