calcularea volatilității

Postat de Roders

Bună ziua pentru comunitatea de afaceri.
Îmi cer scuze dacă acest lucru este o întrebare inactiv pentru profesioniști.
Te rog spune-mi. cine știe. modul în care într-un mod simplu. (De exemplu, în Excel) pentru a calcula volatilitatea zilnică a unui anumit instrument (de exemplu contractele futures RTS pe indicele).
Necesitatea de a calcula nevoia de stop loss de facturare corespunzătoare.
Mulțumindu-vă în avans, care va răspunde.
mulțumesc

Dacă aveți nevoie de un calcul este prin intermediul Excel sau o altă sursă externă, aceasta nu poate ajuta.
Iar dacă se va potrivi alte moduri, eu pot sfătui să utilizeze unul sau mai mulți indicatori standard care sunt acum în aproape orice platformă de tranzacționare.
În partea de jos a imaginii am folosit benzi ATR și Bollinger, atât pentru perioada de zece și aplicat pe o pereche de EURUSD. Ele dau o imagine vizuală a volatilității și este afișată valoarea numerică.

Posturi 16 Bonusuri 168 RUB (Mai mult) Like: 0 Mulțumit 1 Timp în
1 mesaj 6%

Postat de Roders

Următoarele arată calculul anual de 20 de zile volatilitatea istorică.

Pasul 1. Împărțiți aproape de astăzi în ziua precedentă de piață de închidere.

74,82 / 75,52 = 0.9907309322 0.9907309322 logaritm natural egal cu 0.009312258.

Pasul 3: După 21 de zile, vei avea 20 de valori pentru pasul 2. Acum ia în considerare curse * 20 de zile se deplasează valori medii de la pasul 2.

Pasul 4. Găsiți dispersia eșantionului de date de 20 de zile de la Pasul 2. Acest lucru necesită o medie mobilă de 20 de zile (a se vedea. Pasul 3). Mai mult, pentru fiecare dintre ultimele 20 de zile, se scade valorile medii se deplasează de la pasul 2. Acum pătrat valorile obținute pentru a converti toate răspunsurile negative în unele pozitive. După aceea, adăugați toate valorile în ultimele 20 de zile. În cele din urmă, împărțiți suma găsită în 19 și a obține varianța pe baza unui eșantion de date în ultimele 20 de zile. dispersie de 20 de zile este de 0,00009 la 901,226. În mod similar, puteți calcula variația de 20 de zile pentru fiecare zi.

Pasul 5: Odată ce ați identificat o variație de 20 de zile pentru o anumită zi, trebuie să-l transforme într-o deviație standard de 20 de zile. Acest lucru se realizează ușor prin luarea rădăcina pătrată a varianței. Astfel, pentru 901,226 rădăcina pătrată a varianței (care, așa cum se arată, este egală cu 0,00009) ne va da o deviație standard de 20 de zile .009486832981.

Pasul 6. Acum vom transforma datele din „anual“. Din moment ce folosim datele de zi cu zi și să presupunem că yeni în anul 252 de zile de tranzacționare (aproximativ), multiplica răspunsurile la Pasul 5 la rădăcina pătrată a 252, care este 15.87450787. Pentru 901226 de 20 de zile pentru abaterea standard a eșantionului este .009486832981. Înmulțind prin 15.87450787, pentru a primi 0.1505988048. Această valoare este o volatilitate istorică, în acest caz - 15.06%, și poate fi folosit ca un model de valoare de intrare de volatilitate a opțiunilor Black-Scholes.

Cel mai simplu mod de a face mii de bou în Excel este de a utiliza funcția RMS există, adică abaterea standard a Klose zi. Asta e toata tehnologia de calcul. Sau vi se spune poți conta doar diapazhon zi. Acolo, trebuie doar pentru a scădea hai Loya lor, și apoi găsi media pentru intervalul dorit. Elementar totul.

Utilizatorul spune Thank You:

Candidat de Științe a forum

Posturi 1,976 Bonusuri 23714 RUB (Mai mult) Like: 56 Aprecieri primite: 143
în mesaje 126 7%

Prompt cum să se adapteze indicatorului ATR pentru a arăta o deviere de la începutul zilei, adică cu fiecare nouă lumânare obschityval media tuturor probleme la prima lumânare a zilei. multumesc anticipat

Postat de Roders

Este piața de valori nu este un indicator fractali, eu personal le cunosc bine să fie pus stop loss instalat la partea superioară ridicată sau scăzută a opri pierderea, știu sigur că este pe piața valutară.

---------- Mesaj adăugat la 13:30 ---------- Previous post plasat la 13:26 ----------

Postat de uranmaximum

Este un fel de cu pivoți calcula ieșirile, dacă da, atunci pot să se grăbească acest sistem pe 100% nu ar trebui să fie de încredere, prețul ar putea ajunge la 70-80% până la punctul de rezistență sau de sprijin, și de a face un U-turn, iar profitul pur și simplu nu funcționează acest lucru schema standard a modului în care oamenii lipsiți de profit de o săptămână să aștepte pentru un semnal bun, dar aici încă prețul inversat în partea cealaltă.

Postat de genfed

Doamnelor și domnilor, în fața mea are o sarcină specifică: utilizarea indicatorului ATR pentru a măsura volatilitatea pieței termen de o lună interval de timp M15 pentru diferite perechi valutare și selectați perechea cea mai volatilă. Vă rugăm să consilieze cum să facă acest lucru?

datele deschise ale perechilor valutare, le-a pus ați chemat indicatorul ATR și să compare valorile pe diferite perechi. Volatilitatea perechii valutare, valorile cele mai mari se ajunge la indicatorul. Interval de timp și urmați-selectați ei înșiși care aveți nevoie.

Adăugată pe site de Cezar

Am nevoie pentru a măsura volatilitatea pe parcursul lunii. Cum se face: ia intervalul de timp de zi cu zi și la un interval lunar din valoarea maximă a indicatorului ATR scade valoarea minimă? Sau ia interval de timp de o lună și să ia citirile la lumânarea lunare ATR corect?

Mesaje 12 Bonus 90 RUB (Mai mult) Ca: 0 Aprecieri primite: 0
în mesaje 0 0%

Bună ziua pentru comunitatea de afaceri.
Te rog spune-mi. cine știe. modul în care într-un mod simplu. (De exemplu, în Excel) pentru a calcula volatilitatea zilnică a unui anumit instrument (de exemplu contractele futures RTS pe indicele).
Necesitatea de a calcula nevoia de stop loss de facturare corespunzătoare.
Mulțumindu-vă în avans, care va răspunde.

---------- Mesaj adăugat la 12:09 ---------- Previous post plasat la 12:07 ----------

Ar putea duce la algoritmul de calcul a volatilității istorice de pe site-ul dvs.? De exemplu, crezi că HV 10 zile? Valoarea curentă = 12,36%

Mesaje 20 Bonus 6 RUB (Mai mult) Like: 0 Mulțumit 1 Timp în
1 mesaj 5%

Unul dintre parametrii importanți pe care un comerciant care dorește să utilizeze acest capitol descrie conceptul, trebuie să intre - această volatilitate. Există două modalități de a determina volatilitatea. Prima - utilizarea de estimări bazate pe date de piață - volatilitatea implicită.
Opțiuni de model de tarifare prezentate în acest capitol, utilizați volatilitatea ca una dintre intrările sale pentru a produce un preț teoretic justă a opțiunii. Volatilitatea implicită se bazează pe ipoteza că prețul de piață al opțiunii este echivalentă cu prețul său teoretic echitabil. Volatilitatea, care oferă un preț teoretic echitabil egal cu prețul de piață, și există volatilitatea implicită.

piața Forex / Forex este de mare randament și mediu riscant de a lua profit prin operațiuni pe ratele de schimb. Instrumentele de lucru la piața Forex în mai multe moduri determina rezultatul de tranzacționare valută participanților la piața valutară sunt clienti ai brokerilor. Fiecare broker forex ofera propria platforma de tranzacționare, dar majoritatea brokerilor Forex și comercianți sunt de acord in alegerea MetaTrader 4 si MetaTrader 5. Forumul ForeksDengi creat pentru cei care prefera familia terminalul MetaTrader Forex, precum și brokerii binare platformă opțiuni.

previziunile pieței Forex, opinii independente ale experților pieței valutare - toate acestea veți găsi în Forex-forum de discuții meserii. Experiența de bun venit de lucru pe Forex este de preferat, dar de intrare și dreptul de a participa la dezbatere pentru toată lumea, inclusiv începătorii în tranzacționare. Schimb de opinii cu privire la mișcările valutare, demonstrând propria lor comerciale, comercianții care dețin jurnale, strategii de dezvoltare în valută, sprijin reciproc - obiectivul principal al comunicării la Forex-Forum, dedicat de tranzacționare.

Comunicarea cu brokerii și comercianți (aproximativ brokeri)

Dacă aveți o experiență negativă sau pozitivă cu broker Forex, impartaseste-l în secțiunea de brokeri forex. dedicat calității serviciilor de brokeraj. Puteți lăsa un comentariu despre brokerul tau spune despre avantaje sau dezavantaje prin ea. Comentariile comercianților agregate ale brokerilor constituie un rating de brokeri Forex. In acest clasament, puteți vedea liderii și outsideri ai serviciilor de tranzacționare pe piața Forex.

Software pentru comercianți, automatizare comercială

Free Comunicare Forum ForeksDengi

Vrei să te relaxezi? Sau încă nu au aptitudinile necesare pentru comunicarea în secțiunile de tranzacționare? Apoi te apropii Forex Forum pentru discutii libere. Desigur, nici o conversație pe teme apropiate de piața Forex. Aici vei gasi glume despre comercianți, caricatură a problemelor economice și un off-topic plin.

Bonusuri pentru comunicare la ForeksDengi Forum

Forumul ForeksDengi comercianților comercianți pentru comercianți și nu este destinat pentru profit. Cu toate acestea, comunicarea în forum Forex oferă bonusuri în valută. care pot fi utilizate în Forex tranzacționare într-unul dintre partenerii de pe forum. Bonusuri - sunt daruri pe care recompensa comercianți profesioniști pentru timpul petrecut pe forum, și va permite incepatori pentru a încerca tranzacționare Forex pe un cont real, fără a investi fonduri proprii.

Vă mulțumim pentru alegerea ForeksDengi forum ca un loc de comunicare!

Ora este acum 14:09. Toate orele sunt GMT +4.