39 Activele lichide ale conceptului bancar și clasificarea

Cea mai importantă caracteristică și calității activelor este - lichiditatea.

Active lichide - este viteza și ușurința de implementare și de generare de bani. Toate activele, în funcție de gradul de lichiditate pe ponderea riskiness:

1) active lichide de primă clasă - sunt într-o stare de pregătire imediată (sau au bani sau apropierea de bani în numerar kor.schet, anumite tipuri de titluri de stat) ..

2) lichiditate - acest lucru înseamnă că, în viitorul apropiat (până la 30 de zile), poate fi transformat în bani (acest lucru este toate obligațiile de plată în favoarea băncii, cu economii de până la 30 de zile, iar unele tipuri de valori mobiliare)

3) active lichide scăzută - acestea practic vândute, dar poate fi pierdut în preț și este nevoie de timp, ele nu pot fi convertite în numerar (datorii restante și rele)

Pe de o parte, banca trebuie să aibă o proporție mai mare de active lichide de primă clasă și active lichide în cazul în care banca are un depozite semnificative și volatile sau banca se așteaptă o creștere a cererii de resurse.

Pe de altă parte, prezența unor solduri mari pe o parte și de bază. conturi, reduce capacitatea băncilor de a efectua operațiuni active - cota redusă a activelor generatoare de venituri.

Concluzie: activele mai puțin lichide, mai mare riskiness lor, atunci există o pierdere potențială în transformarea lor în numerar.

41 Banca cerințelor de conținut ale României în domeniul politicilor de gestionare a lichidității.

Banca monitorizează lichiditatea Rosii fiecărei bănci. Pentru a controla CB, Banca Centrală a stabilit rapoartele estimate de lichiditate:

Pentru a monitoriza starea lichidităților, adică

capacitatea de a asigura punerea în aplicare la timp și integrală a monetare sale

și alte obligații care decurg din tranzacțiile care implică financiar

Instrumente set de standarde pentru,, pe termen lung imediate curente

lichiditate, care reglementează (limita), riscul de pierdere a Băncii

Lichiditatea și definită ca raportul dintre active și pasive cu

Având în vedere calendarul, cantitatea și tipurile de active și pasive și de alți factori. (CBR instrucțiuni de la 16.01.04 numărul 110-I „Despre specificațiile obligatorii ale băncilor“

1) Standardul de raport instantanee de lichiditate (N2) reglementează (limitele) riscul de pierdere de lichiditate a băncii în termen de o zi lucrătoare și determină raportul minim de active foarte lichide ale băncii la pasive (pasive) în conturile băncii la cerere, ajustată în funcție de valoarea minimă a soldului agregat al conturile persoanelor fizice și juridice (cu excepția instituțiilor de credit) cerere. lichiditatea instantanee Standard (H2) se calculează cu următoarea formulă:

Lam - extrem de active lichide, adică active financiare care

Ar trebui să fim pregătiți pentru următoarea zi calendaristică și (sau) pot

se cere prompt bancare și (sau) opțional

Ele pot fi realizate de către bancă, în scopul de a obține numerar imediat

fonduri, inclusiv fonduri în conturile corespondente ale băncilor la Banca

România, cu nerezidenți în România, în băncile din țările incluse

în grupul țărilor dezvoltate, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,

International Finance Corporation și Banca Europeană pentru Reconstrucție și

fonduri de dezvoltare în biroul băncii.

OBM - datorii (pasive) în conturile de cerere, care

investitor și (sau), creditorul poate fi introdusă la cererea acestora

OBM * - valoarea minimă a soldului agregat al conturilor

persoane fizice și juridice (altele decât instituțiile de credit) la

Minimă permisă H2 valoare numerică este stabilită norma

la o rată de 15 la sută.

2) Raportul curent de lichiditate () N3 regleaza

(Limit) riscul de pierdere de lichiditate a băncilor în data-de lângă-

de calcul de 30 de zile și determină raportul minim

valoarea activelor lichide la pasive (pasive) Banca

conturi la cerere și pe termen de îndeplinire a obligațiilor în următorii 30

zile, corectată pentru valoarea totală a minimului

echilibru pe conturile persoanelor fizice și juridice (cu excepția creditului

organizații) la cerere și cu o scadență a pasivelor

în următoarele 30 de zile calendaristice. Raportul lichiditatii curente (N3)

calculat prin următoarea formulă:

active lichide, adică active financiare care au - Lat

să fie pregătit de către bancă și (sau) pot fi retrase în următoarea

30 zile și (sau) Banca implementată în mod opțional

În următoarele 30 de zile, în scopul de a primi bani într-un timp specificat.

OVT - datorii (pasive) în conturile de cerere, care

investitor și (sau), creditorul poate fi introdusă la cererea acestora

rambursarea imediată, și pasive ale băncii de a creditorilor

(Deponenții) pentru perioada de îndeplinire a obligațiilor asumate în următoarele 30 de calendar

OVT * - valoarea minimă a soldului agregat al conturilor

persoane fizice și juridice (altele decât instituțiile de credit) la

La cerere și cu un termen de executare a obligațiilor în următoarele 30

Valoarea minimă admisă a numerică H3 set standard

la o rată de 50 de procente.

3) Rata lichidității pe termen lung (N4) reglementează

(Limit) riscul de pierdere a lichidității bancare, ca urmare a plasării

fonduri în active pe termen lung și determină maximul

raportul dintre cerințele de creditare a băncii cu un termen rămas până la scadență

mai mult de 365 sau 366 de zile, prin mijloace proprii (capital)

Bank și pasive (pasive) cu un termen rămas până la scadență

mai mult de 365 sau 366 de zile, corectate cu suma

soldul agregat minim al conturilor, cu o scadență de

datorii de până la 365 de zile și conturile la vedere ale fizice

și entități juridice. Specificația pe termen lung

lichiditatea (H4) se calculează cu următoarea formulă:

creanțele private cu un termen rămas până la scadență - KRD

mai mult de 365 sau 366 de zile calendaristice, și prelungită, în cazul în care un

ținând cont de noile termene scadențe de cerințe de credit,

rămasă până la maturitate depășesc 365 sau 366 de zile, pentru

net de provizioane pentru pierderile posibile pe aceste credite

cerințe în conformitate cu Bank România N 254-P și regulamentele

Banca Română N 283-P.

OD - pasive (pasive) de credite bancare și depozite,

primite de către Bancă, cu excepția sumei primite de către o bancă

credite subordonate (împrumut, depozit), în partea din valoarea reziduală,

incluse în calculul fondurilor proprii (capital) ale băncii, precum și

care circulă pe piața datoriilor bancare cu un termen rămas

rambursarea de mai mult de 365 sau 366 de zile calendaristice.

* Pe - valoarea soldului agregat minim pe conturile cu

Termenul până la maturitate de 365 de zile și conturi

cer depozitele persoanelor fizice și juridice.

Valoarea maximă admisibilă numerică a setului standard de H4

la o rată de 120 de procente.